365真正官网_bte365真正的网站

学院教师

职称

当前位置: 首页 » 师资队伍 » 学院教师 » 职称 »

邓军

副教授、博导

金融工程系主任

办公室:博学楼 602-7

电子邮件:jundeng@uibe.edu.cn


教育背景与学术经历

2014.8 - : 365真正官网金融工程系

2010.9 - 2014.5: 博士, 数理金融, 数学与统计系, 阿尔伯塔大学(University of Alberta)

2007.9 - 2010.7: 硕士, 概率论与数理统计, 统计学院, 中国人民大学

2003.9 - 2007.7: 学士, 应用数学, 数学系, 中国石油大学(北京)


主要研究方向

风险管理、资产定价、数字货币


主要教学课程

金融工程,金融风险管理,应用随机过程,数值分析,连续时间金融与随机分析


学术文章

1) Choulli, Tahir, Jun Deng, and Junfeng Ma. "How non-arbitrage, viability and numéraire portfolio are related." Finance and Stochastics 19, no. 4 (2015): 719-741.

2) Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "Arbitrages in a progressive enlargement setting." In Arbitrage, Credit and Informational Risks, pp. 53-86. 2014.

3) Choulli, Tahir, and Jun Deng. "No-arbitrage for informational discrete time market models." Stochastics 89, no. 3-4 (2017): 628-653.

4) Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage up to random horizon for quasi-left-continuous models." Finance and Stochastics 21, no. 4 (2017): 1103-1139.

5) Choulli, Tahir, and Jun Deng. "Structure condition under initial enlargement of filtration." Science China Mathematics 60, no. 2 (2017): 301-316.

6) Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage under a class of honest times." Finance and Stochastics 22, no. 1 (2018): 127-159.

7) Aksamit, Anna, Tahir Choulli, Jun Deng, and Monique Jeanblanc. "No-arbitrage under additional information for thin semimartingale models." Stochastic Processes and their Applications (2018).

8) Tahir Choulli, Jun Deng. "Structure conditions under progressively added information." SIAM: Theory of Probability and Its Applications. (2019).

9) 王荣欣、张波、邓军:波动性传导、市场板块差异与股票流动性——基于高频交易量价结合的新角度,《国际金融研究》,76-85页,2018年 第4期

10) Zhenyu Cui, Jun Deng, Stephen L. Lenkey. "Revisiting Advance Disclosure of Insider Trading.", Economics Letters, 2019

11) Dianfa Chen, Jun Deng. Jianfen Feng and Bin Zou. "A set-valued Markov chain approach to credit default" Quantitative Finance. 2020.

12) Jun Deng, Huifeng Pan, Shuyu Zhang, and Bin Zou. "Minimum-Variance Hedging of Bitcoin Inverse Futures."  Applied Economics (2020).

13) 李标、邓军:循序扩大代数流下内幕交易者的对数效用最大化. 中国科学.数学.  (2020).

14) 余湄、程志勇、邓军、汪寿阳:时变Hurst指数和GARCH波动率模型下的期权定价研究,系统工程理论与实践 (2020).

15)Jun Deng and Bin Zou, Quadratic Hedging for Sequential Claims with Random Weights in Discrete Time,  Operations Research Letters, 2021

组织会议

1) 参与组织2020年第18届金融系统工程与风险管理年会

2) 参与组织2017年金融科技背景下的创新型人才培养—金融工程与量化金融学科建设研讨会

3) 参与组织2017年量化金融专业培养方案专题研讨会

4) 参与组织2015年金融工程学年会


加入会议

1) 金融学年会,2019年10月

2) 第十八届金融工程学年会,2019年9月

3) 中国科学院数学与系统科学研究院学术报告,2018年6月12日

4) 中南财经大学365真正官网学术报告,2018年5月21日

5) The Forth Young Researchers Meeting on BSDEs, Nonlinear Expectations and Mathematical Finance, April 23-27, 2018

6) 中期协期权交易实务培训,杭州,4.24-4.28,2017

7) China Finance Association Annual Meeting(CFAM), Shanghai, China, 2017

8) ‘’金融中的随机复杂结构与数据分析”专项活动, 中科院数学与系统科学研究院, 8.2-8.7, 2016

9) 第十五届(2016年)金融工程学年会,乌鲁木齐,新疆,7.26-7.28,2016

10) Sixth International IMS-FIPS Workshop, University of Alberta in Edmonton, Canada, July 7-9, 2016

11) 中国金融工程与金融创新会议, 深圳, 中国, 2016

12) First Annual China Futures and Derivatives Markets, Xi'an Jiaotong - Liverpool Conference Centre, Suzhou, China, 2016

13) Weak Viability, No Free Lunch, and Insider Information, 第七届中国人民大学国际统计论坛,中国人民大学,北京,中国,2016

14) 2015年金融工程与创新会议,成都,中国

15) Non-Arbitrage for Discrete Time Informational Markets, The Second International Conference on Mathematics and Statistics, American University of Sharjah, Sharjah, UAE, 2015

16) Asymmetric information and non-arbitrage, International Symposium on

17) Differential Equations and Stochastic Analysis in Mathematical Finance, July 12th –16th 2014, Sanya, China.

18) Non-arbitrage under Uncertainty, AMS Sectional Meeting, Mathematical Finance, University of New Mexico, Albuquerque, NM, 2014.

19) Non-arbitrage for Informational Markets, Graduate Colloquium, University of Alberta, Edmonton, Canada, 2013.

20) Optimal Portfolio Versus No-arbitrage and Its Application. In 10th PIMS

21) Young Researchers Conference in Mathematics and Statistics, Edmonton, Canada, 2013.

22) Non-arbitrage for Defaultable Markets, in Mathematical Finance Weeks at University of Alberta: Graduate & Research, Edmonton, Canada, 2013.

23) Stochastic Control and Algorithmic Trading.By Nicholas Westray (Deutsche Bank), University of Alberta, Edmonton, 2012.

24) Trading Competition, Organized by MBAs from Business School, Edmonton, 2012.

25) Graduate Colloquium, University of Alberta, 2011 and 2013.


科研项目

1) 2020-2023: 比特币衍生品的风险度量研究,主持

2) 2016-2018:国家自然科学青年项目,主持,(11501105)

3) 2016-2018:国家自然科学青年项目,参与,(71501043)

4) 2016-2018:对外经济贸易大学培育项目,主持,(16PY24-11501105)

5) 2017年:中国期货业协会场外期权定价研究,参与

6) 2017年:政策性银行资本管理研究,参与

7) 2018年:中国进出口银行政策性金融债券发行战略研究,参与

8) 2018年:基于已实现测度和隐含信息期限结构的衍生品定价研究,参与

9) 2018年:亚洲金融智库年报,参与


教学项目

1) 2015-2017:研究生教学研究项目,主持,(X15116

2) 2017年:量化金融实验班拔尖国际特色人才培养模式研究,参与

3) 2018年: “卓越拔尖”计划2.0量化金融实验班建设主持

4) 2019年:产学研协同下的金融工程一流专业建设创新与实践,参与

5) 2019-2020: MOOC在线课程建设项目-金融工程概论,参与


获奖


0) 2020年获得优秀系主任,应用随机过程和金融数学本科、硕士教学前10%

1) 2019获得第四届“智享杯”全国经管类实验教学案例大赛特等奖(期权的价格特征实验教学案例,参与)

2) 2019年获得金融工程优秀育人团队,参与

3) 2019第十届中国优选法统筹法与经济数学研究会青年论坛优秀论文奖

4) 2018年获得优秀系主任

5) 2018年获得金融创新与风险管理国际论坛暨第十七届(2018年)中国金融工程学年会优秀论文一等奖

6) 2018年获得第十八届金融工程学年会优秀论文

7) 2017年惠园优秀青年学者

8) 2017年对外经济贸易大学优秀班主任

9) 2016年青年教师基本功大赛3等奖

10) 2017,2018年获得应用随机过程教学前10%,

11) 2015年获得金融工程学教学前10%


指导优秀毕业论文和优秀班级

1) 2019年指导本科生杨玥获得北京市优秀本科毕业论文:期权隐含信息对因子模型改进的实证研究

2) 2020年指导本科生张雨获得北京市优秀本科毕业论文:比特币期权隐含波动率研究

        3) 2018级量化金融实验班获得校十佳班级